Сравнение BABX с PLTM
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). BABX is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -4.57%/yr vs 17.68%/yr for PLTM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности BABX и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between BABX and PLTM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. PLTM — Ранг доходности на риск
BABX
PLTM
Сравнение BABX c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.32 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.66 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и PLTM
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -44.07% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -44.07% | -34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -44.07% | -34.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -41.78% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -18.84% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 21.20% | +22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и PLTM
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 11.42% | +16.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 40.65% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 51.01% | +38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 33.16% | +50.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 31.16% | +52.24% |
Сравнение комиссий BABX и PLTM
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и PLTM
Ни BABX, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and PLTM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs PLTM's -44.07%.
On 3-year performance, PLTM leads with 17.68% vs -4.57% for BABX. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 17.68% return vs -4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор