PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABX с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABX с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

BABX и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BABX и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABX и OOQB

2026 (YTD)2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.49%5.72%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с AMZNBABX с MSTX
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий BABX и OOQB

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

BABX vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABXOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

-0.01

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.24

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.54

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABXOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.55

+0.52

Корреляция

Корреляция между BABX и OOQB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и OOQB

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BABX и OOQB

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

BABXOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-53.44%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-53.44%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.46%

-49.90%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.58%

-20.05%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.71%

24.19%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и OOQB

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABXOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.82%

18.65%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.91%

46.10%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.21%

59.59%

+32.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.93%

61.88%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.93%

61.88%

+21.05%