Сравнение BABW с BABA
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BABW и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -19.11%.
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам BABW и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -16.98% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | -11.62% |
Correlation
The correlation between BABW and BABA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. BABA — Ранг доходности на риск
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BABA
Сравнение BABW c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABW | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и BABA
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -80.09% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -60.63% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -37.76% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и BABA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 44.56% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 51.69% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 43.57% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и BABA
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности BABA в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BABW and BABA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BABW и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор