Сравнение BABA с VBIL
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, BABA returned -13.92% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BABA и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
BABA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -32.88%
- 1 год
- -13.92%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 3.35%
VBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -31.29% | 33.90% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between BABA and VBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BABA
VBIL
Сравнение BABA c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -121.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 45.76 | -44.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 297.45 | -297.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1,967.36 | -1,968.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и VBIL
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -0.09% | -80.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.81% | -0.01% | -46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.56% | 0.00% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -0.00% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.87% | 0.00% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и VBIL
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 0.05% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 0.15% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 0.22% | +43.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.47% | 0.29% | +51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 0.29% | +43.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и VBIL
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.05% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and VBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (8.20%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор