PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BABA с TCEHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BABA returned 5.06%/yr vs 11.05%/yr for TCEHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BABA и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -17.41%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -24.74%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.05% соответственно.

BABA

1 день
-3.88%
1 месяц
-14.41%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-23.53%
1 год
2.62%
3 года*
13.71%
5 лет*
-10.26%
10 лет*
5.06%

TCEHY

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-24.74%
6 месяцев
-26.31%
1 год
-12.39%
3 года*
10.74%
5 лет*
-4.22%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и TCEHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-17.41%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-24.74%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%

Correlation

The correlation between BABA and TCEHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.65

The correlation between BABA and TCEHY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$292.34B

TCEHY:

$522.40B

EPS

BABA:

$33.90

TCEHY:

$25.30

Коэффициент P/E

BABA:

3.57

TCEHY:

2.25

Коэффициент PEG

BABA:

0.16

TCEHY:

0.28

Коэффициент P/S

BABA:

0.36

TCEHY:

0.69

Коэффициент P/B

BABA:

0.28

TCEHY:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$811.51B

TCEHY:

$763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$332.88B

TCEHY:

$422.60B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$112.44B

TCEHY:

$324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

BABA vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABATCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.40

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.43

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.34

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.74

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABA vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABATCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.64

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BABA и TCEHY

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABATCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-73.17%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.77%

-36.75%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.77%

-36.75%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-66.18%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

-73.17%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.81%

-35.11%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-19.67%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

16.81%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и TCEHY

Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеют волатильность 13.26% и 12.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABATCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

12.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

24.49%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.70%

30.74%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.37%

43.22%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

38.83%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и TCEHY

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TCEHY в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.65%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.19%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
35.15B
195.27B
(BABA) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BABA и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
33.4%
54.6%
Активы портфеля
BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

BABA and TCEHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (13.26%) compared to TCEHY (12.85%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TCEHY's -73.17%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор