Сравнение BABA с TCEHY
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BABA returned 2.82%/yr vs 10.64%/yr for TCEHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -34.72%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -29.53%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 2.82% против 10.64% соответственно.
BABA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -22.97%
- С начала года
- -34.72%
- 6 месяцев
- -37.15%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -15.11%
- 10 лет*
- 2.82%
TCEHY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -29.53%
- 6 месяцев
- -30.91%
- 1 год
- -17.02%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам BABA и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -34.72% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -29.53% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between BABA and TCEHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between BABA and TCEHY shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$228.95B
TCEHY:
$489.10B
BABA:
CN¥33.90
TCEHY:
CN¥25.30
BABA:
18.99
TCEHY:
14.31
BABA:
0.85
TCEHY:
1.79
BABA:
1.91
TCEHY:
4.38
BABA:
1.47
TCEHY:
2.96
BABA:
CN¥811.51B
TCEHY:
CN¥763.32B
BABA:
CN¥332.88B
TCEHY:
CN¥422.60B
BABA:
CN¥112.44B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
BABA
TCEHY
Сравнение BABA c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.45 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.93 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и TCEHY
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -73.17% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -38.23% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -38.23% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -64.79% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -73.17% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.23% | -39.25% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -19.76% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 18.68% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и TCEHY
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 8.99%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 12.55% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 25.29% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 31.41% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.45% | 43.28% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 38.83% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и TCEHY
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TCEHY в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.11% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.27% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и TCEHY
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and TCEHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.55%) compared to BABA (8.99%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TCEHY's -73.17%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор