Сравнение BABA с TCEHY
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BABA returned 4.23%/yr vs 11.29%/yr for TCEHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.29% соответственно.
BABA
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 12.36%
- 6 месяцев
- -26.57%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- 4.23%
TCEHY
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -21.13%
- С начала года
- -19.01%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам BABA и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -17.15% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.01% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between BABA and TCEHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between BABA and TCEHY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BABA:
$288.44B
TCEHY:
$552.22B
BABA:
CN¥33.85
TCEHY:
CN¥25.31
BABA:
24.06
TCEHY:
16.38
BABA:
1.08
TCEHY:
2.04
BABA:
2.42
TCEHY:
5.01
BABA:
1.86
TCEHY:
3.39
BABA:
CN¥811.51B
TCEHY:
CN¥763.32B
BABA:
CN¥332.88B
TCEHY:
CN¥422.60B
BABA:
CN¥112.44B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
BABA
TCEHY
Сравнение BABA c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.16 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.30 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и TCEHY
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -73.17% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -38.23% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -38.23% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.50% | -61.92% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -73.17% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.68% | -30.18% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -19.80% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 20.29% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и TCEHY
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 11.72% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 26.28% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 32.93% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 43.34% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 38.94% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и TCEHY
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TCEHY в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.87% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и TCEHY
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and TCEHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.81%) compared to TCEHY (11.72%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TCEHY's -73.17%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор