Сравнение BABA с QTOP
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Over the past year, BABA returned 0.87% vs 41.42% for QTOP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 18.39%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | -13.48% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between BABA and QTOP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. QTOP — Ранг доходности на риск
BABA
QTOP
Сравнение BABA c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.09 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.09 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и QTOP
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -23.28% | -56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -12.88% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -3.73% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -3.82% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 3.59% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и QTOP
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 7.92% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 15.13% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 18.65% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 23.12% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 23.12% | +20.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и QTOP
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QTOP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and QTOP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to QTOP (7.92%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs QTOP's -23.28%.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор