Сравнение BABA с GAP
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, GAP in Apparel Retail. Over the past 10 years, BABA returned 5.23%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.79% соответственно.
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам BABA и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between BABA and GAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BABA:
$289.95B
GAP:
$8.05B
BABA:
$33.90
GAP:
$2.53
BABA:
3.54
GAP:
8.42
BABA:
0.16
GAP:
0.25
BABA:
0.36
GAP:
0.53
BABA:
0.27
GAP:
2.20
BABA:
$811.51B
GAP:
$15.40B
BABA:
$332.88B
GAP:
$6.24B
BABA:
$112.44B
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. GAP — Ранг доходности на риск
BABA
GAP
Сравнение BABA c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.02 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и GAP
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -85.61% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -28.33% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -38.00% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -76.13% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -83.13% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.13% | -31.99% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -40.92% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 11.41% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и GAP
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 13.26%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 21.37% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.12% | 35.43% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.79% | 44.14% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 55.66% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 55.31% | -11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и GAP
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и GAP
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and GAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to BABA (13.26%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs GAP's -85.61%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор