PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 6.12% против 2.47% соответственно.

BA

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
3.97%
1 год
-1.34%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
6.12%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.01%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between BA and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BA vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
15.11

-15.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
50.64

-50.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

13.43

-12.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

203.42

-203.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

787.84

-787.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

15.11

-15.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

9.26

-9.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

3.07

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.60

-1.30

Просадки

Сравнение просадок BA и USFR

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-1.36%

-88.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-0.02%

-24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-0.06%

-48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.16%

-0.18%

-53.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-0.80%

-77.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.06%

0.00%

-51.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-0.16%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

0.01%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и USFR

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

0.06%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

0.18%

+24.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

0.27%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.45%

0.40%

+36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

0.81%

+40.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и USFR

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BA and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (10.97%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор