PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение B с CCJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности B и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции B уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 9.32% против 25.74% соответственно.

B

1 день
2.81%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-5.53%
1 год
96.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
14.31%
10 лет*
9.32%

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-6.52%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between B and CCJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.28

The correlation between B and CCJ shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

B:

$67.34B

CCJ:

$43.98B

EPS

B:

$3.59

CCJ:

CA$1.49

Коэффициент P/E

B:

11.18

CCJ:

94.45

Коэффициент PEG

B:

1.13

CCJ:

0.79

Коэффициент P/S

B:

3.59

CCJ:

17.37

Коэффициент P/B

B:

2.45

CCJ:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

B:

$19.00B

CCJ:

CA$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$10.32B

CCJ:

CA$1.04B

EBITDA (12 мес.)

B:

$12.63B

CCJ:

CA$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

Cameco Corporation

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

B vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.96

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.68

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.83

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

4.43

+3.52

B vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок B и CCJ

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-87.53%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-29.13%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-40.01%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-40.01%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-57.22%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.16%

-24.71%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.28%

-46.07%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

11.99%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности B и CCJ

Текущая волатильность для Barrick Mining Corporation (B) составляет 15.80%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

17.90%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

39.91%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

55.17%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

50.01%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

46.75%

-9.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и CCJ

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CCJ в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.29%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.18B
847.55M
(B) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. B значения в USD, CCJ значения в CAD

Сравнение рентабельности B и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barrick Mining Corporation и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
57.5%
34.3%
Активы портфеля
B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

B and CCJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (17.90%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs CCJ's -87.53%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор