PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение B с ALL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, B returned 9.58%/yr vs 15.33%/yr for ALL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности B и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции B уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 9.58% против 15.33% соответственно.

B

1 день
4.05%
1 месяц
3.44%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.26%
1 год
98.17%
3 года*
38.93%
5 лет*
16.01%
10 лет*
9.58%

ALL

1 день
0.08%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.67%
6 месяцев
5.74%
1 год
13.75%
3 года*
28.67%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-2.73%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
ALL
The Allstate Corporation		7.67%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between B and ALL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.05

The correlation between B and ALL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

B:

$70.07B

ALL:

$58.25B

EPS

B:

$3.59

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

B:

11.64

ALL:

4.85

Коэффициент PEG

B:

1.18

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

B:

3.74

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

B:

2.55

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

B:

$19.00B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$10.32B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

B:

$12.63B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

B vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.58

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.95

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.20

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

3.10

+4.95

B vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок B и ALL

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-77.03%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-11.48%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-14.11%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-27.35%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-41.39%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-0.71%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.28%

-16.43%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

4.45%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности B и ALL

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.99%

8.79%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

17.07%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.36%

23.67%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

25.47%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

24.96%

+11.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и ALL

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
B
Barrick Mining Corporation		2.20%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
5.18B
16.94B
(B) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности B и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barrick Mining Corporation и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.5%
0
Активы портфеля
B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

B and ALL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (15.99%) compared to ALL (8.79%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs ALL's -77.03%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор