Сравнение AZTD с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
AZTD и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -18.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 4.67%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и ISRA
AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
AZTD vs. ISRA — Ранг доходности на риск
AZTD
ISRA
Сравнение AZTD c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.98 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.76 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.36 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 16.06 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и ISRA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и ISRA
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и ISRA
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -45.02% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.02% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.16% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -11.31% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.99% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и ISRA
Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 7.57%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.22% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 15.52% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 23.49% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 21.86% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 20.87% | -2.32% |