PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZO с RNMBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 15.33% против 38.75% соответственно.

AZO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-15.40%
3 года*
8.78%
5 лет*
17.45%
10 лет*
15.33%

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-8.11%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between AZO and RNMBY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$52.52B

RNMBY:

$64.85B

EPS

AZO:

$145.27

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

AZO:

21.45

RNMBY:

67.40

Коэффициент PEG

AZO:

1.86

RNMBY:

3.08

Коэффициент P/S

AZO:

2.66

RNMBY:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.99B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.34B

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.26B

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

AZO vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZORNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.67

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.78

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.69

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.50

+0.50

AZO vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNMBY равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и RNMBY

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZORNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-67.75%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-44.06%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-44.06%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-44.06%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-67.75%

+25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-40.00%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-16.73%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

20.36%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и RNMBY

AutoZone, Inc. (AZO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеют волатильность 11.64% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZORNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.05%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

33.85%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.23%

45.65%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

44.78%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

41.51%

-15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и RNMBY

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.84B
1.97B
(AZO) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AZO значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности AZO и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoZone, Inc. и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.2%
21.9%
Активы портфеля
AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

AZO and RNMBY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs RNMBY's -67.75%.

AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор