Сравнение AZO с EUAD
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, AZO returned -15.40% vs 2.75% for EUAD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | -0.51% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between AZO and EUAD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. EUAD — Ранг доходности на риск
AZO
EUAD
Сравнение AZO c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.13 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.30 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и EUAD
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -22.04% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -22.04% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -14.81% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -5.88% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 9.34% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и EUAD
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 9.65% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 24.40% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 29.15% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.90% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 29.90% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и EUAD
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and EUAD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs EUAD's -22.04%.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор