Сравнение AZNIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AZNIX управляется Allianz. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AZNIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZNIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | -0.80% | 11.97% | 11.24% | 18.99% | -19.58% | 11.81% | 23.37% | 20.81% | -5.56% | 13.05% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AZNIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AZNIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.28% соответственно.
AZNIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.68%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZNIX и TPDAX
AZNIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AZNIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AZNIX
TPDAX
Сравнение AZNIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZNIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.18 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.82 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.59 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 13.57 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZNIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AZNIX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZNIX и TPDAX
Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZNIX Virtus Income & Growth Fund | 7.18% | 7.00% | 7.29% | 7.49% | 8.26% | 6.21% | 6.59% | 8.18% | 7.22% | 7.82% | 8.94% | 9.33% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZNIX и TPDAX
Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZNIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -22.29% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.58% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -17.58% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -22.29% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -4.97% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -4.94% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZNIX и TPDAX
Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.43% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZNIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 9.86% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 12.29% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 10.14% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 9.87% | +1.48% |