PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZNIX с DRMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZNIX с DRMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) and DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz, while DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZNIX returned 9.53%/yr vs 14.88%/yr for DRMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AZNIX charges 0.92%/yr vs 0.83%/yr for DRMCX.

Доходность

Сравнение доходности AZNIX и DRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у DRMCX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции AZNIX уступали акциям DRMCX по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.88% соответственно.

AZNIX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.25%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.53%

DRMCX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.78%
С начала года
13.90%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.05%
3 года*
22.62%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZNIX и DRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		9.93%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		13.90%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%

Correlation

The correlation between AZNIX and DRMCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.91

The correlation between AZNIX and DRMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с ANVIXAZNIX с RAGHXAZNIX с ANNPX
Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с ALOIX

Доходность на риск

AZNIX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZNIX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNIXDRMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.17

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.72

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.61

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

5.67

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZNIX vs. DRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DRMCX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и DRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNIXDRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.17

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и DRMCX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и DRMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNIXDRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-67.97%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-13.75%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-26.83%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-43.47%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-43.47%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.02%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-22.10%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.90%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и DRMCX

Текущая волатильность для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) составляет 2.84%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNIXDRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.25%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

14.98%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

19.01%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

24.04%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

23.59%

-12.19%

Сравнение комиссий AZNIX и DRMCX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DRMCX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и DRMCX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности DRMCX в 14.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		6.55%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.51%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Часто задаваемые вопросы

AZNIX and DRMCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRMCX has higher volatility (5.25%) compared to AZNIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, AZNIX dropped -45.11% vs DRMCX's -67.97%.

AZNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZNIX и DRMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор