PortfoliosLab logo
Сравнение AZNIX с ARTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZNIX и ARTFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AZNIX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
112.32%
92.26%
AZNIX
ARTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZNIX:

0.71

ARTFX:

2.29

Коэф-т Сортино

AZNIX:

1.01

ARTFX:

3.48

Коэф-т Омега

AZNIX:

1.15

ARTFX:

1.56

Коэф-т Кальмара

AZNIX:

0.65

ARTFX:

2.36

Коэф-т Мартина

AZNIX:

2.41

ARTFX:

10.85

Индекс Язвы

AZNIX:

2.86%

ARTFX:

0.74%

Дневная вол-ть

AZNIX:

9.88%

ARTFX:

3.55%

Макс. просадка

AZNIX:

-44.06%

ARTFX:

-21.42%

Текущая просадка

AZNIX:

-4.24%

ARTFX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции AZNIX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.16% соответственно.


AZNIX

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-1.28%

1 год

6.97%

5 лет

8.94%

10 лет

7.17%

ARTFX

С начала года

1.29%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

1.88%

1 год

8.08%

5 лет

8.18%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AZNIX и ARTFX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ARTFX в 0.96%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZNIX и ARTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZNIX
Ранг риск-скорректированной доходности AZNIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

ARTFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTFX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZNIX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ARTFX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
2.29
AZNIX
ARTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и ARTFX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ARTFX в 6.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund
2.34%2.26%2.13%2.77%1.50%1.70%2.23%2.85%2.55%4.59%2.40%2.16%
ARTFX
Artisan High Income Fund
6.30%7.10%7.23%6.65%7.47%5.84%6.15%6.39%5.84%6.29%6.89%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и ARTFX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -44.06%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и ARTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.24%
-0.57%
AZNIX
ARTFX

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и ARTFX

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.97%
1.12%
AZNIX
ARTFX