PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZNIX с ARTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZNIX и ARTFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AZNIX с ARTFX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Artisan High Income Fund (ARTFX).

AZNIX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. ARTFX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZNIX или ARTFX.

Доходность

Сравнение доходности AZNIX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZNIX:

0.82

ARTFX:

2.61

Коэф-т Сортино

AZNIX:

1.08

ARTFX:

3.89

Коэф-т Омега

AZNIX:

1.16

ARTFX:

1.63

Коэф-т Кальмара

AZNIX:

0.70

ARTFX:

2.65

Коэф-т Мартина

AZNIX:

2.61

ARTFX:

12.42

Индекс Язвы

AZNIX:

2.84%

ARTFX:

0.73%

Дневная вол-ть

AZNIX:

10.03%

ARTFX:

3.59%

Макс. просадка

AZNIX:

-42.66%

ARTFX:

-21.42%

Текущая просадка

AZNIX:

-2.71%

ARTFX:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции AZNIX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.37% соответственно.

AZNIX

С начала года

0.61%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-0.55%

1 год

7.80%

3 года

9.47%

5 лет

8.88%

10 лет

7.27%

ARTFX

С начала года

2.35%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

2.83%

1 год

9.44%

3 года

7.81%

5 лет

7.95%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

Artisan High Income Fund

Сравнение комиссий AZNIX и ARTFX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ARTFX в 0.96%.

ARTFX
Artisan High Income Fund
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZNIX и ARTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZNIX
Ранг риск-скорректированной доходности AZNIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTFX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZNIX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ARTFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и ARTFX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности ARTFX в 6.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		7.46%7.31%7.49%8.24%6.22%6.57%7.74%9.25%8.53%9.41%9.38%8.44%
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.87%7.12%7.25%7.30%7.47%5.83%6.15%7.00%8.30%7.05%7.31%3.85%

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и ARTFX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и ARTFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и ARTFX

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...