PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZNIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZNIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AZNIX управляется Allianz. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AZNIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZNIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		-1.62%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%3.13%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AZNIX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

AZNIX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.20%
1 год
12.04%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.59%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Income & Growth Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ANVIXAZNIX с ASHIXAZNIX с DRMCXAZNIX с RAGHXAZNIX с ALOIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий AZNIX и PALDX

AZNIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

AZNIX
Virtus Income & Growth Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

AZNIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZNIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.86

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.82

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.67

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZNIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZNIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZNIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между AZNIX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZNIX и PALDX

Дивидендная доходность AZNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		7.24%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZNIX и PALDX

Максимальная просадка AZNIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZNIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZNIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-26.16%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.20%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-20.47%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.16%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.16%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AZNIX и PALDX

Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AZNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZNIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.74%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.16%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.65%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

12.11%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

12.76%

-1.41%