Сравнение AZN с WPP
AZN (AstraZeneca PLC) and WPP (WPP plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs -11.44%/yr for WPP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 15.97% против -11.44% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
Сравнение доходности по годам AZN и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between AZN and WPP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
WPP:
$4.10B
AZN:
$6.66
WPP:
£1.51
AZN:
26.85
WPP:
9.43
AZN:
0.04
WPP:
0.12
AZN:
4.62
WPP:
0.11
AZN:
5.90
WPP:
1.20
AZN:
$60.44B
WPP:
£28.29B
AZN:
$49.37B
WPP:
£4.60B
AZN:
$20.47B
WPP:
£2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. WPP — Ранг доходности на риск
AZN
WPP
Сравнение AZN c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.81 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -1.14 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и WPP
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -95.30% | +46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -58.42% | +42.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -71.59% | +43.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -77.69% | +49.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -79.99% | +52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -74.03% | +59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -42.51% | +31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 42.75% | -36.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и WPP
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.95%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 13.90% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 33.02% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 48.65% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 34.95% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 35.16% | -10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и WPP
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности WPP в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и WPP
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and WPP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to AZN (7.95%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs WPP's -95.30%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор