Сравнение AZN с VUKE.L
AZN (AstraZeneca PLC) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 9.21%/yr for VUKE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 15.97% против 9.21% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
VUKE.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам AZN и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.06% | 35.70% | 7.72% | 12.73% | -5.98% | 16.62% | -8.91% | 22.24% | -13.96% | 22.50% |
Correlation
The correlation between AZN and VUKE.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
AZN
VUKE.L
Сравнение AZN c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 6.42 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и VUKE.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -41.87% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -9.71% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -13.35% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -25.69% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -41.87% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -3.83% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -7.57% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.99% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и VUKE.L
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.36% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 11.25% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 13.37% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 16.45% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 18.27% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и VUKE.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью VUKE.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
AZN and VUKE.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор