Сравнение AZN с GSK
AZN (AstraZeneca PLC) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 5.35%/yr for GSK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AZN и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 15.97% против 5.35% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам AZN и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between AZN and GSK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.55 |
The correlation between AZN and GSK shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
GSK:
$108.04B
AZN:
$6.66
GSK:
£2.85
AZN:
26.85
GSK:
13.90
AZN:
0.04
GSK:
0.93
AZN:
4.62
GSK:
2.47
AZN:
5.90
GSK:
3.42
AZN:
$60.44B
GSK:
£32.78B
AZN:
$49.37B
GSK:
£23.87B
AZN:
$20.47B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. GSK — Ранг доходности на риск
AZN
GSK
Сравнение AZN c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.92 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и GSK
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -55.70% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -18.63% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -28.46% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -50.10% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -50.10% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -11.92% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -18.87% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 8.28% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и GSK
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.81% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 18.49% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 27.06% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 25.08% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 22.89% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и GSK
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и GSK
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and GSK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.95%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор