PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZEK с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZEK с JPM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или JPM.

Корреляция

Корреляция между AZEK и JPM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.29

JPM:

1.19

Коэф-т Сортино

AZEK:

0.82

JPM:

1.81

Коэф-т Омега

AZEK:

1.10

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.53

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

AZEK:

1.30

JPM:

4.94

Индекс Язвы

AZEK:

11.29%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

AZEK:

41.01%

JPM:

28.82%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AZEK:

-5.97%

JPM:

-6.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.23B

JPM:

$703.33B

EPS

AZEK:

$1.03

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

AZEK:

48.83

JPM:

12.42

Коэффициент P/S

AZEK:

4.76

JPM:

4.17

Коэффициент P/B

AZEK:

4.85

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.52B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$565.31M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$216.92M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 9.72%.

AZEK

С начала года

8.47%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

7.47%

1 год

11.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

9.72%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

33.86%

5 лет

29.02%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZEK
Ранг риск-скорректированной доходности AZEK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZEK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZEK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZEK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZEK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZEK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и JPM

AZEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZEK
The AZEK Company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AZEK и JPM

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и JPM

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 6.36%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
452.23M
68.89B
(AZEK) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZEK и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AZEK Company Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.1%
65.8%
(AZEK) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
AZEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.69M при выручке в 452.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

AZEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 452.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

AZEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 452.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.