PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The AZEK Company Inc. (AZEK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05478C1053

CUSIP

05478C105

Сектор

Industrials

Дата IPO

12 июн. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.03

Цена/прибыль

51.19

Общая выручка (12 мес.)

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$542.58M

EBITDA (12 мес.)

$345.52M

Годовой диапазон

$35.38 - $54.91

Целевая цена

$54.96

Процент коротких позиций

3.97%

Коэффициент коротких позиций

3.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AZEK с CYBR AZEK с TREX AZEK с AAPL AZEK с JPM AZEK с QQQ
Популярные сравнения:
AZEK с CYBR AZEK с TREX AZEK с AAPL AZEK с JPM AZEK с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The AZEK Company Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.44%
95.01%
AZEK (The AZEK Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The AZEK Company Inc. показал доход в 28.08% с начала года и 27.78% за последние 12 месяцев.


AZEK

С начала года

28.08%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

10.09%

1 год

27.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZEK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.81%24.77%4.39%-9.12%5.08%-12.16%6.55%-5.03%9.78%-5.98%20.73%28.08%
202318.75%-0.17%-2.28%15.29%-14.33%30.28%3.00%9.01%-12.56%-11.90%31.64%10.90%88.24%
2022-28.57%-10.72%-15.77%-14.49%-0.80%-20.55%23.54%-11.75%-8.93%5.35%10.45%5.07%-56.06%
20213.75%10.58%-4.67%14.82%-9.84%-2.46%-14.34%16.83%-14.03%0.44%6.90%17.90%20.26%
202017.35%8.29%14.43%-11.83%-3.94%6.82%7.64%41.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZEK составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZEK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZEK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZEK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZEK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZEK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZEK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AZEK Company Inc. (AZEK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZEK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.812.10
Коэффициент Сортино AZEK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.342.80
Коэффициент Омега AZEK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара AZEK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.993.09
Коэффициент Мартина AZEK, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.9513.49
AZEK
^GSPC

The AZEK Company Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
2.10
AZEK (The AZEK Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The AZEK Company Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.54%
-2.62%
AZEK (The AZEK Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The AZEK Company Inc. показал максимальную просадку в 70.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка The AZEK Company Inc. составляет 10.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.04%28 апр. 2021 г.37520 окт. 2022 г.52622 нояб. 2024 г.901
-22.27%2 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.8014 янв. 2021 г.93
-15.21%22 февр. 2021 г.2629 мар. 2021 г.1316 апр. 2021 г.39
-12.02%12 дек. 2024 г.619 дек. 2024 г.
-9.03%26 янв. 2021 г.227 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The AZEK Company Inc. составляет 11.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.10%
3.79%
AZEK (The AZEK Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The AZEK Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The AZEK Company Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab