Сравнение AZEK с TREX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZEK с TREX

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или TREX.

Корреляция

Корреляция между AZEK и TREX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZEK

TREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.40

TREX:

-0.65

Коэф-т Сортино

AZEK:

0.75

TREX:

-0.68

Коэф-т Омега

AZEK:

1.10

TREX:

0.90

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.49

TREX:

-0.46

Коэф-т Мартина

AZEK:

1.26

TREX:

-1.06

Индекс Язвы

AZEK:

10.64%

TREX:

25.04%

Дневная вол-ть

AZEK:

33.98%

TREX:

40.97%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

AZEK:

-6.81%

TREX:

-52.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.33B

TREX:

$7.21B

EPS

AZEK:

$0.99

TREX:

$2.17

Цена/прибыль

AZEK:

51.55

TREX:

31.03

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.49B

TREX:

$983.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$554.69M

TREX:

$430.93M

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$323.00M

TREX:

$317.99M

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью -3.20%.

AZEK

С начала года

7.50%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

25.17%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TREX

С начала года

-3.20%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

4.23%

1 год

-26.46%

5 лет

4.60%

10 лет

19.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и TREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZEK

TREX

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZEK

TREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и TREX

Ни AZEK, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZEK и TREX

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZEK

TREX

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и TREX

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 6.34%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZEK

TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZEK с TREX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZEK и TREX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и TREX

AZEK

TREX

Сравнение AZEK c TREX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и TREX

Просадки

Сравнение просадок AZEK и TREX

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и TREX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество