Сравнение AZEK с TREX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZEK с TREX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или TREX.

Корреляция

Корреляция между AZEK и TREX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZEK

TREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.70

TREX:

-0.39

Коэф-т Сортино

AZEK:

1.21

TREX:

-0.26

Коэф-т Омега

AZEK:

1.16

TREX:

0.96

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.93

TREX:

-0.28

Коэф-т Мартина

AZEK:

2.47

TREX:

-0.70

Индекс Язвы

AZEK:

10.40%

TREX:

23.50%

Дневная вол-ть

AZEK:

36.86%

TREX:

42.36%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

AZEK:

-13.93%

TREX:

-50.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$6.77B

TREX:

$7.06B

EPS

AZEK:

$1.04

TREX:

$2.19

Цена/прибыль

AZEK:

45.32

TREX:

30.09

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.20B

TREX:

$983.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$451.14M

TREX:

$430.93M

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$295.75M

TREX:

$317.99M

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью -0.01%.

AZEK

С начала года

-0.72%

1 месяц

-11.92%

6 месяцев

3.47%

1 год

26.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TREX

С начала года

-0.01%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-19.58%

1 год

-15.75%

5 лет

6.77%

10 лет

21.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и TREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZEK

TREX

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZEK

TREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и TREX

Ни AZEK, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZEK и TREX

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZEK

TREX

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и TREX

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 10.79%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZEK

TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZEK с TREX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZEK и TREX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и TREX

AZEK

TREX

Сравнение AZEK c TREX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и TREX

Просадки

Сравнение просадок AZEK и TREX

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и TREX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество