Сравнение AZEK с CYBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZEK с CYBR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или CYBR.

Корреляция

Корреляция между AZEK и CYBR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZEK

CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.40

CYBR:

1.90

Коэф-т Сортино

AZEK:

0.75

CYBR:

2.73

Коэф-т Омега

AZEK:

1.10

CYBR:

1.34

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.49

CYBR:

2.80

Коэф-т Мартина

AZEK:

1.26

CYBR:

9.33

Индекс Язвы

AZEK:

10.64%

CYBR:

5.94%

Дневная вол-ть

AZEK:

33.98%

CYBR:

29.15%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

AZEK:

-6.81%

CYBR:

-1.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.33B

CYBR:

$20.20B

EPS

AZEK:

$0.99

CYBR:

-$2.13

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.49B

CYBR:

$689.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$554.69M

CYBR:

$552.17M

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$323.00M

CYBR:

-$27.10M

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у CYBR с доходностью 23.00%.

AZEK

С начала года

7.50%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

25.17%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

23.00%

1 месяц

16.34%

6 месяцев

46.04%

1 год

57.34%

5 лет

27.41%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZEK

CYBR

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZEK

CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и CYBR

Ни AZEK, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZEK и CYBR

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZEK

CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и CYBR

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 6.34%, в то время как у CyberArk Software Ltd. (CYBR) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZEK

CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZEK с CYBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZEK и CYBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и CYBR

AZEK

CYBR

Сравнение AZEK c CYBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и CYBR

Просадки

Сравнение просадок AZEK и CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и CYBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество