PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZEK с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZEK и CYBR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AZEK и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.27%
22.16%
AZEK
CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.69

CYBR:

1.59

Коэф-т Сортино

AZEK:

1.20

CYBR:

2.35

Коэф-т Омега

AZEK:

1.16

CYBR:

1.29

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.84

CYBR:

2.38

Коэф-т Мартина

AZEK:

2.53

CYBR:

5.92

Индекс Язвы

AZEK:

9.94%

CYBR:

7.96%

Дневная вол-ть

AZEK:

36.47%

CYBR:

29.62%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

AZEK:

-12.02%

CYBR:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.60B

CYBR:

$15.67B

EPS

AZEK:

$1.03

CYBR:

$0.29

Цена/прибыль

AZEK:

51.19

CYBR:

1.10K

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.44B

CYBR:

$911.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$542.58M

CYBR:

$731.19M

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$345.52M

CYBR:

-$29.46M

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 25.96%, что значительно ниже, чем у CYBR с доходностью 43.88%.


AZEK

С начала года

25.96%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

3.10%

1 год

27.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

43.88%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

22.85%

1 год

47.87%

5 лет

22.09%

10 лет

22.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZEK c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZEK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.691.59
Коэффициент Сортино AZEK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.202.35
Коэффициент Омега AZEK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.29
Коэффициент Кальмара AZEK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.842.38
Коэффициент Мартина AZEK, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.535.92
AZEK
CYBR

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
1.59
AZEK
CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и CYBR

Ни AZEK, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZEK и CYBR

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.02%
-4.41%
AZEK
CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и CYBR

The AZEK Company Inc. (AZEK) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что AZEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.59%
10.54%
AZEK
CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab