Сравнение AZEK с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZEK с AAPL

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AZEK и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZEK

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.40

AAPL:

1.40

Коэф-т Сортино

AZEK:

0.75

AAPL:

2.01

Коэф-т Омега

AZEK:

1.10

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.49

AAPL:

2.01

Коэф-т Мартина

AZEK:

1.26

AAPL:

6.04

Индекс Язвы

AZEK:

10.64%

AAPL:

5.53%

Дневная вол-ть

AZEK:

33.98%

AAPL:

23.90%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AZEK:

-6.81%

AAPL:

-5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.33B

AAPL:

$3.67T

EPS

AZEK:

$0.99

AAPL:

$6.31

Цена/прибыль

AZEK:

51.55

AAPL:

38.74

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.49B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$554.69M

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$323.00M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -2.27%.

AZEK

С начала года

7.50%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

25.17%

1 год

13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-2.27%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

8.17%

1 год

34.73%

5 лет

25.87%

10 лет

23.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZEK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZEK

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZEK

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и AAPL

AZEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZEK The AZEK Company Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок AZEK и AAPL

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZEK

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и AAPL

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 6.34%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZEK

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZEK с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZEK и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и AAPL

AZEK

AAPL

Сравнение AZEK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и AAPL

Просадки

Сравнение просадок AZEK и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество