PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с USCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZBIX с USCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and USCAX (USAA Small Cap Stock Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AZBIX returned 11.77%/yr vs 10.24%/yr for USCAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AZBIX charges 0.89%/yr vs 1.10%/yr for USCAX.

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и USCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZBIX показывает доходность 17.18%, а USCAX немного ниже – 16.80%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции USCAX по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.24% соответственно.

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%

USCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.15%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.59%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZBIX и USCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		16.80%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%

Correlation

The correlation between AZBIX and USCAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.94

The correlation between AZBIX and USCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

USAA Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX
Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с RIVSXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с WEMMX

Доходность на риск

AZBIX vs. USCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c USCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXUSCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.99

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.86

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.89

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

13.18

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. USCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCAX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и USCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXUSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и USCAX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и USCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZBIXUSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-60.17%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.11%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-28.89%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-47.97%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-47.97%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-10.76%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-18.73%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и USCAX

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеют волатильность 5.05% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZBIXUSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.25%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.28%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.83%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

33.18%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

28.86%

-7.50%

Сравнение комиссий AZBIX и USCAX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USCAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и USCAX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности USCAX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		6.45%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AZBIX and USCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCAX has higher volatility (5.25%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs USCAX's -60.17%.

USCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZBIX и USCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор