Сравнение AZ с MPLX
AZ (A2Z Smart Technologies Corp) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. AZ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AZ returned -26.25%/yr vs 24.43%/yr for MPLX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZ и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZ показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.52%.
AZ
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- -47.88%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -26.25%
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам AZ и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | -17.05% | -1.66% | 93.28% | 7.87% | -88.27% | 381.33% | 202.91% |
MPLX MPLX LP | 9.52% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | 33.30% |
Correlation
The correlation between AZ and MPLX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AZ:
-$1.04
MPLX:
$6.16
AZ:
24.85
MPLX:
3.43
AZ:
$7.90M
MPLX:
$12.54B
AZ:
$1.14M
MPLX:
$7.52B
AZ:
-$35.06M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZ vs. MPLX — Ранг доходности на риск
AZ
MPLX
Сравнение AZ c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZ | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.26 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.22 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZ и MPLX
Максимальная просадка AZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZ и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZ | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -85.72% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -7.71% | -49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.55% | -14.58% | -71.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -18.46% | -78.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -3.12% | -78.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.99% | -29.89% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.19% | 3.33% | +36.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZ и MPLX
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZ | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 5.36% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.36% | 11.57% | +38.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.55% | 16.02% | +52.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.26% | 19.38% | +73.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.48% | 30.62% | +71.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZ и MPLX
AZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.44% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZ и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A2Z Smart Technologies Corp и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZ and MPLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZ has higher volatility (15.75%) compared to MPLX (5.36%). In terms of maximum drawdown, AZ dropped -97.18% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZ и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор