Сравнение AZ с MPLX
AZ (A2Z Smart Technologies Corp) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. AZ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AZ returned -19.74%/yr vs 24.70%/yr for MPLX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZ и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.69%.
AZ
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 24.70%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам AZ и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | 3.99% | -1.66% | 93.28% | 7.87% | -88.27% | 381.33% | 202.91% |
MPLX MPLX LP | 9.69% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | 32.47% |
Correlation
The correlation between AZ and MPLX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AZ:
-$1.04
MPLX:
$6.16
AZ:
31.15
MPLX:
3.43
AZ:
$7.90M
MPLX:
$12.54B
AZ:
$1.14M
MPLX:
$7.52B
AZ:
-$35.06M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZ vs. MPLX — Ранг доходности на риск
AZ
MPLX
Сравнение AZ c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZ | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.53 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.94 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZ | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.25 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.28 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AZ и MPLX
Максимальная просадка AZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZ и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZ | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -85.72% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -7.71% | -49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.39% | -14.58% | -73.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.18% | -18.46% | -78.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.55% | -2.96% | -74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -30.00% | -35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 3.27% | +35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZ и MPLX
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZ | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.73% | 5.12% | +18.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.84% | 11.66% | +39.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 15.68% | +54.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.81% | 19.42% | +74.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.85% | 30.66% | +72.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZ и MPLX
AZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.43% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZ и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A2Z Smart Technologies Corp и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZ and MPLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZ has higher volatility (23.73%) compared to MPLX (5.12%). In terms of maximum drawdown, AZ dropped -97.18% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZ и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор