Сравнение AZ с S
AZ (A2Z Smart Technologies Corp) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. AZ operates in Aerospace & Defense (Industrials), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AZ returned 10.08%/yr vs 8.98%/yr for S. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZ и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 10.20%.
AZ
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZ и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZ A2Z Smart Technologies Corp | 3.99% | -1.66% | 93.28% | 7.87% | -88.27% | 12.46% |
S SentinelOne, Inc. | 10.20% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between AZ and S is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AZ:
$250.21M
S:
$5.57B
AZ:
-$1.04
S:
-$0.95
AZ:
31.15
S:
5.26
AZ:
3.21
S:
3.87
AZ:
$7.90M
S:
$1.05B
AZ:
$1.14M
S:
$776.52M
AZ:
-$35.06M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZ vs. S — Ранг доходности на риск
AZ
S
Сравнение AZ c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A2Z Smart Technologies Corp (AZ) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZ | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.20 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.39 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZ | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.27 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AZ и S
Максимальная просадка AZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZ и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZ | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -84.35% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.97% | -39.64% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.39% | -60.20% | -28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.55% | -78.34% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -66.25% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 20.70% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZ и S
A2Z Smart Technologies Corp (AZ) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что AZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZ | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.73% | 17.46% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.84% | 38.40% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 47.35% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.81% | 63.82% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.85% | 63.82% | +39.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZ и S
Ни AZ, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZ и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A2Z Smart Technologies Corp и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZ and S have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZ has higher volatility (23.73%) compared to S (17.46%). In terms of maximum drawdown, AZ dropped -97.18% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZ и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор