Сравнение AXVIX с VSIAX
AXVIX (Acclivity Small Cap Value Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AXVIX returned 8.61%/yr vs 8.06%/yr for VSIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AXVIX charges 3.64%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.
Доходность
Сравнение доходности AXVIX и VSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXVIX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 12.06%.
AXVIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
VSIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам AXVIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 13.18% | 5.14% | 5.67% | 22.62% | -4.41% | 38.61% | 7.52% | 10.90% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 12.06% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 17.01% |
Correlation
The correlation between AXVIX and VSIAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between AXVIX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXVIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
AXVIX
VSIAX
Сравнение AXVIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXVIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.16 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 11.18 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AXVIX и VSIAX
Максимальная просадка AXVIX за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXVIX и VSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -45.39% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.87% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -24.09% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -24.09% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -5.50% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.50% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXVIX и VSIAX
Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 4.13% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.43% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.19% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.77% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 22.46% | +4.36% |
Сравнение комиссий AXVIX и VSIAX
AXVIX берет комиссию в 3.64%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXVIX и VSIAX
Дивидендная доходность AXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VSIAX в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 3.80% | 4.30% | 7.18% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AXVIX and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AXVIX has higher volatility (4.13%) compared to VSIAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, AXVIX dropped -48.08% vs VSIAX's -45.39%.
AXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXVIX и VSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор