Сравнение AXSM с ARKW

С начала года, AXSM показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции AXSM превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 34.37% против 21.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AXSM и ARKW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и ARKW.

Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 11.01%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.