PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXSM с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSM с ARKW

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXSM или ARKW.

Корреляция

Корреляция между AXSM и ARKW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AXSM и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.06%
39.58%
AXSM
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXSM:

0.24

ARKW:

1.95

Коэф-т Сортино

AXSM:

0.67

ARKW:

2.53

Коэф-т Омега

AXSM:

1.08

ARKW:

1.31

Коэф-т Кальмара

AXSM:

0.27

ARKW:

1.00

Коэф-т Мартина

AXSM:

0.64

ARKW:

10.16

Индекс Язвы

AXSM:

16.05%

ARKW:

6.18%

Дневная вол-ть

AXSM:

43.03%

ARKW:

32.15%

Макс. просадка

AXSM:

-86.65%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

AXSM:

-11.81%

ARKW:

-37.77%

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью 5.12%.

AXSM

С начала года

10.73%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

14.06%

1 год

9.60%

5 лет

0.73%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

5.12%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

39.58%

1 год

64.91%

5 лет

13.39%

10 лет

21.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXSM и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXSM c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXSM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.241.95
Коэффициент Сортино AXSM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.672.53
Коэффициент Омега AXSM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.31
Коэффициент Кальмара AXSM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.271.00
Коэффициент Мартина AXSM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.6410.16
AXSM
ARKW

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.24
1.95
AXSM
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и ARKW

Ни AXSM, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок AXSM и ARKW

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.81%
-37.77%
AXSM
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и ARKW

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что AXSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.78%
11.62%
AXSM
ARKW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab