PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXSM с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSM с ARKW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXSM или ARKW.

Корреляция

Корреляция между AXSM и ARKW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AXSM и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,115.90%
438.84%
AXSM
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXSM:

1.00

ARKW:

0.90

Коэф-т Сортино

AXSM:

1.85

ARKW:

1.41

Коэф-т Омега

AXSM:

1.21

ARKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

AXSM:

1.37

ARKW:

0.56

Коэф-т Мартина

AXSM:

4.92

ARKW:

3.30

Индекс Язвы

AXSM:

9.23%

ARKW:

10.67%

Дневная вол-ть

AXSM:

45.51%

ARKW:

39.34%

Макс. просадка

AXSM:

-86.65%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

AXSM:

-22.85%

ARKW:

-43.41%

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.41%.

AXSM

С начала года

25.60%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

18.25%

1 год

48.59%

5 лет

6.84%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

16.63%

1 год

36.03%

5 лет

11.32%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXSM и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXSM c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXSM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXSM: 1.00
ARKW: 0.90
Коэффициент Сортино AXSM, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXSM: 1.85
ARKW: 1.41
Коэффициент Омега AXSM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXSM: 1.21
ARKW: 1.18
Коэффициент Кальмара AXSM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXSM: 1.37
ARKW: 0.56
Коэффициент Мартина AXSM, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXSM: 4.92
ARKW: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.90
AXSM
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и ARKW

Ни AXSM, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок AXSM и ARKW

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.85%
-43.41%
AXSM
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и ARKW

Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 14.70%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
20.55%
AXSM
ARKW