Сравнение AXSIX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AXSIX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXSIX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 0.80% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AXSIX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXSIX и DBSCX
AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
AXSIX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
AXSIX
DBSCX
Сравнение AXSIX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXSIX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.65 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 3.83 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.78 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 14.70 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между AXSIX и DBSCX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSIX и DBSCX
Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.06% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок AXSIX и DBSCX
Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -14.12% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.60% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -9.52% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.25% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.41% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSIX и DBSCX
Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXSIX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.00% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.53% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 2.29% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.70% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.90% | +0.83% |