PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с BWDTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.05%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.72%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий AXSIX и BWDTX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

AXSIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.06

2.78

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

2.58

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

10.82

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWDTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

1.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.76

-0.83

Корреляция

Корреляция между AXSIX и BWDTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и BWDTX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности BWDTX в 5.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.74%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и BWDTX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-10.06%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.22%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-6.35%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.85%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.69%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.53%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и BWDTX

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.88%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.93%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.19%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

2.21%

+1.52%