PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ANGLX с доходностью 0.52%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий AXSIX и ANGLX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

AXSIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.46

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

4.46

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.60

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

4.15

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.47

14.33

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGLX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.50

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между AXSIX и ANGLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и ANGLX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и ANGLX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-16.40%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.47%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-14.34%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.78%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.43%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и ANGLX

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.63%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.45%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.34%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.76%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

3.28%

+0.45%