PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXS с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AXS returned 8.63%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.63% против 15.63% соответственно.

AXS

1 день
0.84%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-7.01%
3 года*
24.51%
5 лет*
15.68%
10 лет*
8.63%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-10.58%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between AXS and SLV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AXS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.94

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.10

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.69

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.76

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.94

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AXS и SLV

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-76.28%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-42.45%

+25.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-42.45%

+25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-42.45%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-42.81%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-36.57%

+24.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-44.67%

+32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

19.81%

-12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и SLV

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.42%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

16.34%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

58.31%

-43.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

58.90%

-36.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

36.15%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

31.83%

-5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и SLV

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.85%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AXS and SLV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to AXS (5.42%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор