Сравнение AXP с GSK.L
AXP (American Express Company) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 5.49%/yr for GSK.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXP торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 19.88% против 5.49% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
GSK.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам AXP и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 10.11% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between AXP and GSK.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between AXP and GSK.L shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
GSK.L:
£80.83B
AXP:
$16.23
GSK.L:
£1.42
AXP:
20.06
GSK.L:
13.93
AXP:
1.71
GSK.L:
0.31
AXP:
2.73
GSK.L:
2.48
AXP:
6.57
GSK.L:
4.53
AXP:
$82.41B
GSK.L:
£32.78B
AXP:
$68.81B
GSK.L:
£23.84B
AXP:
$18.41B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
AXP
GSK.L
Сравнение AXP c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.65 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.10 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и GSK.L
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -51.16% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -18.53% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -29.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -51.16% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -51.16% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -11.67% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -15.97% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 7.22% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и GSK.L
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.13% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 18.49% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 25.61% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 24.75% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 22.98% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и GSK.L
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GSK.L в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.38% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и GSK.L
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and GSK.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXP и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор