PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-1.78%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 3.91% соответственно.

AXBAX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.20%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.64%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с AAAAXAXBAX с BERIXAXBAX с CBALX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий AXBAX и SIFAX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.03

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.86

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.49

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.92

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между AXBAX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и SIFAX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		9.99%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и SIFAX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-23.62%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-3.07%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-8.32%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-14.69%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-0.35%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.65%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.25%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и SIFAX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.04%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

3.93%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

5.30%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

5.50%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

5.16%

+9.63%