PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXAHY с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с DTEGY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AXAHY (Axa SA ADR) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 16.60%/yr vs 11.42%/yr for DTEGY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 16.60% против 11.42% соответственно.

AXAHY

1 день
0.81%
1 месяц
4.03%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.54%
1 год
5.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.60%

DTEGY

1 день
-0.50%
1 месяц
-12.46%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-14.26%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXAHY и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXAHY
Axa SA ADR		7.65%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		-5.76%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Correlation

The correlation between AXAHY and DTEGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AXAHY and DTEGY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXAHY:

$98.92B

DTEGY:

$144.18B

EPS

AXAHY:

€8.43

DTEGY:

€1.82

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.09

DTEGY:

14.45

Коэффициент PEG

AXAHY:

0.35

DTEGY:

0.60

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.43

DTEGY:

1.06

Коэффициент P/B

AXAHY:

1.85

DTEGY:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

€206.92B

DTEGY:

€119.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

€198.36B

DTEGY:

€45.11B

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

€21.17B

DTEGY:

€49.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с MFGAXAHY с ARZGYAXAHY с SAXPYAXAHY с TELNYAXAHY с SZLMY
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

AXAHY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXAHYDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.60

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.70

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.61

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.22

+1.95

AXAHY vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и DTEGY

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXAHYDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-40.18%

-48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-23.62%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-23.62%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-25.85%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

-40.18%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-23.50%

+22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.03%

-9.85%

-33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

11.72%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и DTEGY

Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 5.58%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXAHYDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.23%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

19.62%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

23.95%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

21.51%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

21.51%

+5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и DTEGY

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности DTEGY в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		5.57%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.88%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
70.40B
30.36B
(AXAHY) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXAHY и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axa SA ADR и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
23.4%
Активы портфеля
AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXAHY and DTEGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEGY has higher volatility (7.23%) compared to AXAHY (5.58%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs DTEGY's -40.18%.

AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXAHY и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор