Сравнение AXAHY с DTEGY
AXAHY (Axa SA ADR) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 11.06%/yr for DTEGY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и DTEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DTEGY с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.06% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.33%
DTEGY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам AXAHY и DTEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | -0.12% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 0.90% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
Correlation
The correlation between AXAHY and DTEGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between AXAHY and DTEGY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$91.78B
DTEGY:
$154.37B
AXAHY:
$8.43
DTEGY:
$1.82
AXAHY:
5.37
DTEGY:
17.58
AXAHY:
0.37
DTEGY:
0.73
AXAHY:
0.46
DTEGY:
1.29
AXAHY:
1.95
DTEGY:
2.44
AXAHY:
$206.92B
DTEGY:
$119.87B
AXAHY:
$198.36B
DTEGY:
$45.11B
AXAHY:
$21.17B
DTEGY:
$49.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск
AXAHY
DTEGY
Сравнение AXAHY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXAHY | DTEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.72 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.22 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXAHY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и DTEGY
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и DTEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -40.18% | -48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -21.02% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -21.44% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.85% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -40.18% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -18.09% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -9.82% | -33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 12.69% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и DTEGY
Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 5.82%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | DTEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.89% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 18.75% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 24.01% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 21.38% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 21.73% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и DTEGY
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности DTEGY в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 6.00% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.63% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и DTEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXAHY и DTEGY
AXAHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
AXAHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
AXAHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and DTEGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (6.89%) compared to AXAHY (5.82%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs DTEGY's -40.18%.
AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и DTEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор