PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и PROVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с AMRGXPROVX с ADX

Сравнение комиссий AWYIX и PROVX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

AWYIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.77

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.26

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.00

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

3.81

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между AWYIX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и PROVX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и PROVX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-57.65%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.54%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-27.48%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-10.07%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-13.23%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.29%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и PROVX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.84%, в то время как у Provident Trust Strategy Fund (PROVX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.20%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.81%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.60%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.59%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.12%

+1.89%