Сравнение AWTAX с NFJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX).
AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и NFJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWTAX и NFJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 3.76% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям NFJEX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.51% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
NFJEX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWTAX и NFJEX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.
Доходность на риск
AWTAX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск
AWTAX
NFJEX
Сравнение AWTAX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | NFJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.13 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AWTAX и NFJEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и NFJEX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что сопоставимо с доходностью NFJEX в 12.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 12.05% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и NFJEX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и NFJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWTAX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -61.94% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -13.12% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -23.29% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -39.25% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.64% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -9.67% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.39% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и NFJEX
Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWTAX | NFJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.60% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.95% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 17.23% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.42% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.12% | -0.85% |