PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с GOFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 14.28%/yr for GOFIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.28% соответственно.

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Correlation

The correlation between AWTAX and GOFIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between AWTAX and GOFIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Доходность на риск

AWTAX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.77

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.67

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

12.53

-12.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

39.18

-39.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GOFIX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXGOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.77

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и GOFIX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-51.77%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-6.04%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-41.28%

+24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-45.10%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-45.98%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.19%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.59%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.93%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и GOFIX

Virtus Water Fund (AWTAX) и GMO Resources Fund (GOFIX) имеют волатильность 4.29% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.16%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

14.11%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

20.11%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

25.18%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

25.33%

-8.00%

Сравнение комиссий AWTAX и GOFIX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и GOFIX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности GOFIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and GOFIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.29%) compared to GOFIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs GOFIX's -51.77%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор