PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с AZNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с AZNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. AZNIX управляется Allianz. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и AZNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и AZNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		-1.62%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у AZNIX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям AZNIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.59% соответственно.

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%

AZNIX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.20%
1 год
12.04%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Virtus Income & Growth Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ANVIXAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с DRMCXAZNIX с RAGHX

Сравнение комиссий AWTAX и AZNIX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AZNIX в 0.92%.

AWTAX
Virtus Water Fund
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. AZNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c AZNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXAZNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.22

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.99

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

8.31

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. AZNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AZNIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и AZNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXAZNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.22

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между AWTAX и AZNIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и AZNIX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности AZNIX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		7.24%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и AZNIX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки AZNIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и AZNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXAZNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-45.11%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.36%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-23.92%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-26.24%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-4.15%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.95%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.52%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и AZNIX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXAZNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.45%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.06%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.28%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

10.72%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

11.35%

+5.92%