PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWSHX с AALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWSHX с AALTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) and AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AWSHX returned 12.71%/yr vs 11.69%/yr for AALTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AWSHX charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for AALTX.

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и AALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у AALTX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции AALTX по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.69% соответственно.

AWSHX

1 день
0.60%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
5.31%
С начала года
8.02%
1 год
15.07%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.71%

AALTX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.94%
С начала года
9.94%
1 год
18.92%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWSHX и AALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		8.02%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		9.94%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%

Correlation

The correlation between AWSHX and AALTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between AWSHX and AALTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с CAIBXAALTX с ANWPX

Доходность на риск

AWSHX vs. AALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c AALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWSHXAALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.57

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.22

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.06

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

9.05

-1.03

AWSHX vs. AALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AALTX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и AALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и AALTX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки AALTX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и AALTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWSHXAALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-50.02%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.45%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-14.93%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-26.68%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-29.30%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.73%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-7.14%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и AALTX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 2.08%, в то время как у American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWSHXAALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.66%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

10.26%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

12.39%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.44%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.85%

+1.43%

Сравнение комиссий AWSHX и AALTX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AALTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и AALTX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности AALTX в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.29%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.58%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Часто задаваемые вопросы

AWSHX and AALTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AALTX has higher volatility (3.66%) compared to AWSHX (2.08%). In terms of maximum drawdown, AWSHX dropped -53.95% vs AALTX's -50.02%.

AALTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWSHX и AALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор