PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.39% соответственно.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с FMIEXAWSAX с MVGIXAWSAX с ARTHX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий AWSAX и OPPAX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.53

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.05

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

0.18

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между AWSAX и OPPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и OPPAX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и OPPAX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-60.39%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-16.26%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-41.90%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-41.90%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-12.75%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-15.49%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.54%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 6.08%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.56%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.76%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

21.47%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.19%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.63%

-3.51%