Сравнение AWPAX с AGRFX

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRFX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AWPAX и AGRFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%.

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и AGRFX.

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.