Сравнение AWP с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | -1.11% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.45% против 5.44% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 6.45%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и FSREX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
AWP vs. FSREX — Ранг доходности на риск
AWP
FSREX
Сравнение AWP c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.03 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.80 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.07 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 9.72 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.03 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.94 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между AWP и FSREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и FSREX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 13.03% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и FSREX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -32.02% | -53.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -2.90% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -15.22% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -32.02% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -1.67% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -2.57% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.62% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и FSREX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 1.07% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 1.66% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 3.02% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 4.80% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 7.89% | +15.70% |