PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWP с BBDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Barings BDC, Inc. (BBDC).

AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AWP и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-16.47%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-8.33%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -8.33%.

AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с AWP:
AWP с SPHYAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с RQIAWP с ACPAWP с OMFAWP с AGD
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SCHDBBDC с SPYBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

AWP vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPBBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.12

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.02

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.17

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

-0.49

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.24

-0.19

Корреляция

Корреляция между AWP и BBDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и BBDC

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности BBDC в 13.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
BBDC
Barings BDC, Inc.		13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWP и BBDC

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и BBDC.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-48.45%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-16.68%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-27.55%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-11.43%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-8.04%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.06%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и BBDC

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.34%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

13.13%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

21.57%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.93%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

24.19%

-0.60%