PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWP с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWP с BBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) is REIT fund actively managed by abrdn, while BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AWP returned -0.49%/yr vs 6.19%/yr for BBDC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWP и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -4.95%.

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%

BBDC

1 день
-3.41%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.44%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWP и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-16.47%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-4.95%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%

Correlation

The correlation between AWP and BBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.38

The correlation between AWP and BBDC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Premier Properties Fund

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с QREARXAWP с SPHY
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

AWP vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.19

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.39

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.28

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

0.63

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPBBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AWP и BBDC

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-48.45%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.28%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-24.51%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-27.55%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-8.43%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-7.99%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.49%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и BBDC

Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 4.42%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.82%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.82%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

18.50%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

19.35%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

24.18%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и BBDC

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности BBDC в 17.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
BBDC
Barings BDC, Inc.		17.05%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWP and BBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBDC has higher volatility (6.82%) compared to AWP (4.42%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs BBDC's -48.45%.

AWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWP и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор