Сравнение AWMIX с VLIFX

С начала года, AWMIX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AWMIX и VLIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и VLIFX.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.