PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWMIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWMIX с JVMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWMIX (CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund) and JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) are both mutual funds - AWMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, AWMIX returned 8.62%/yr vs 10.37%/yr for JVMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AWMIX charges 0.83%/yr vs 0.87%/yr for JVMIX.

Доходность

Сравнение доходности AWMIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWMIX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.37% соответственно.

AWMIX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.47%
6 месяцев
6.12%
1 год
8.41%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
8.62%

JVMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.82%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWMIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		8.47%2.14%4.16%19.63%-23.66%19.86%18.38%34.57%-6.76%20.87%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		7.39%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Correlation

The correlation between AWMIX and JVMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.84

The correlation between AWMIX and JVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с AWMIX:
AWMIX с VOEAWMIX с VOTAWMIX с VOAWMIX с AWIIXAWMIX с AWGIXAWMIX с AWWIXAWMIX с AWEIX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с ACMVXJVMIX с VOOJVMIX с FSMAX

Доходность на риск

AWMIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWMIX
Ранг доходности на риск AWMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWMIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWMIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWMIXJVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.28

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.94

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.90

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

6.11

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWMIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWMIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AWMIX и JVMIX

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и JVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWMIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.53%

-67.04%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.57%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-21.13%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-21.13%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-42.64%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-1.21%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-13.37%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.66%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AWMIX и JVMIX

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWMIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.13%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.78%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

18.39%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

20.31%

-0.08%

Сравнение комиссий AWMIX и JVMIX

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWMIX и JVMIX

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности JVMIX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		10.37%11.25%0.00%4.34%1.57%10.46%2.48%0.00%0.00%0.00%1.34%0.09%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.61%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

AWMIX and JVMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWMIX has higher volatility (3.69%) compared to JVMIX (3.13%). In terms of maximum drawdown, AWMIX dropped -37.53% vs JVMIX's -67.04%.

JVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWMIX и JVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор