PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWMIX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWMIX с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWMIX (CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - AWMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, AWMIX returned 8.56%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AWMIX charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности AWMIX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWMIX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.40% соответственно.

AWMIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.97%
1 год
6.30%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.03%
10 лет*
8.56%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWMIX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		8.97%2.14%4.16%19.63%-23.66%19.86%18.38%34.57%-6.76%20.87%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between AWMIX and VO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between AWMIX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AWMIX:
AWMIX с VOEAWMIX с JVMIXAWMIX с VOTAWMIX с AWIIXAWMIX с AWWIXAWMIX с AWGIXAWMIX с AWYIX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

AWMIX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWMIX
Ранг доходности на риск AWMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWMIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWMIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWMIX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWMIXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.31

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.90

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.02

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

7.64

-5.56

AWMIX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWMIX и VO

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWMIXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.53%

-58.87%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.17%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-19.02%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-27.57%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-39.37%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.41%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.82%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.16%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AWMIX и VO

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWMIXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.56%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.62%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.66%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

17.64%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.86%

+1.36%

Сравнение комиссий AWMIX и VO

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWMIX и VO

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		10.33%11.25%0.00%4.34%1.57%10.46%2.48%0.00%0.00%0.00%1.34%0.09%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AWMIX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AWMIX has higher volatility (4.65%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, AWMIX dropped -37.53% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWMIX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор