PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWMIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWMIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

AWMIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 27 июн. 2014 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AWMIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWMIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		-2.34%2.14%4.16%19.63%-23.66%19.86%18.38%34.57%-6.76%20.87%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, AWMIX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.74% соответственно.

AWMIX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-5.57%
1 год
5.58%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.74%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с AWMIX:
AWMIX с VOTAWMIX с JVMIXAWMIX с VOAWMIX с VOEAWMIX с AWIIXAWMIX с AWGIXAWMIX с AWWIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий AWMIX и NEEGX

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

AWMIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWMIX
Ранг доходности на риск AWMIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWMIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWMIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWMIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWMIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWMIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.56

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.16

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.25

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

10.67

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWMIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWMIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.56

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между AWMIX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWMIX и NEEGX

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		11.52%11.25%0.00%4.34%1.57%10.46%2.48%0.00%0.00%0.00%1.34%0.09%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок AWMIX и NEEGX

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWMIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.53%

-53.60%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-15.15%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-43.35%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-43.35%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-7.54%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.95%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.61%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AWMIX и NEEGX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) составляет 6.28%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWMIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.31%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

20.91%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

32.23%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

28.04%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

25.01%

-4.83%